Набор Лучших Стратегий Черного Лебедя и не только на понижении Нефти

Наконец то я доделал и убрал все известные баги из Options Opportunity Researcher (OOR) по опционам на фьючерсы и сделал поиск по всем основным периодам доходности.
В выложенный файлах под статьей не обязательно искать Черного Лебедя (супер доходную стратегию с малой вероятностью). Вы можете найти любую нужную вам комбинацию исходя из потребностей.

Смотрите на период PeriodRet как на кол-во дней втечение которого мы держим опцион или спред.
TimeInt это выборка на которой считалась вероятность получения прибыли. Обычно выборка в 5-10 раз больше PeriodRet и если мы спекулируем на тренде или уровнях поддержки — сопротивления это хорошо работает.


Вот что нашлось по CL нефти по голым колам

Наприеме 23,5 декабрьский пут стоимостью 10 долларов может заработать на экспирации в 250 раз больше если нефть упадет до 20.13 с вероятностью 2.2% рассчитанной за 10 лет.
Если нужна большая вероятность смотрите вложенный файл.
По сути данный опцион рассчитан на 63 дня и если ничего не произойдет его можно откупать. Но 10 долларов это крайний пример. На него комиссия составит 3,5 и столько же при откупе. Поэтому в этом нет необходимости в данном примере.

Кумулятивное распределение на 63 дневную доходность

Полезно посмотреть на среднее и стандартное отклонение

А вот лучшие пут спреды

Reward_Risk показывает коэф-т прибыль/риск Рейтинг и Вес сортируют результаты наиболее опитмальным образом но еще в процессе доработки

Вот архив всех файлов по всем коллам, путам спредам и графикам

Задавайте вопросы в комментариях

 

П.С. Я пишу на Provalue.club под ником Zolter

А еще можно опубликовать статью в своем блоге:

  Опубликовать в своем блоге livejournal.com     Опубликовать в twitter.com  
Получайте свежие статьи
блога на ваш e-mail!
Вы можете прокрутить страницу вниз и оставить комментарий. Пинг в настоящее время не разрешен.

Ваши комментарии к статье:

ВКонтакте
FaceBook

Оставьте Сообщение