Опционная Стратегия «Белый Лебедь» на Мартовский Кофе

На рынке кофе оживились разговоры о засухе и возможном ущербе для урожая. Но как говориться, страховку надо покупать когда никто не ждет пожара. Кто знал год назад о том что WTI нефть упадет до 43 долларов за баррель?


Про Ель-Нинье я писал в статье про соевое масло, и похожей опционной стратегии «Белый лебедь».

В Крайнестане обитают черные лебеди. И вообще не очень корректно называть стратегию «белый лебедь», ведь они обитают повсеместно. Правильно было бы назвать «Ловля черного лебедя».
Ладно, вот стратегия на кофе.

Считаю что иметь 10-20 диверсифицированных стратегий в портфеле очень полезно. Особенно с риск/прибыль равным 1 к 100 и выше.
Если из десяти выстрелит одна, мы получим +20% при загруженности всего 2% от портфеля.

Если загружать на год 10% на черных лебедей, то надо удостовериться что рынки мало коррелированны, можно добавлять отдельные акции как на падение так и на рост и иметь не менее 10 таких ловушек. Лучше больше 20. Тогда среднегодовая доходность стремится к +100% и у нас есть десять лет чтобы портфель умер от кровопотери.
Но эти 10% можно легко восполнять рабочими стратегиями на VXX, UNG и переоцененными компаниями.

Сама стратегия на скрине:


П.С. Если у вас есть рисковый капитал, который вы готовы вкладывать в такие стратегии на регулярной основе в расчете поймать из 10-20 похожих стратегий вот такого одного-двух Белых Лебедей раз в один-два года, и увеличить портфель в десять+ раз, можно договориться о квалифицированной консультации.

А еще можно опубликовать статью в своем блоге:

  Опубликовать в своем блоге livejournal.com     Опубликовать в twitter.com  
Получайте свежие статьи
блога на ваш e-mail!
Вы можете прокрутить страницу вниз и оставить комментарий. Пинг в настоящее время не разрешен.

Ваши комментарии к статье:

ВКонтакте
FaceBook

Оставьте Сообщение