Готовимся к Коррекции Фондовых Индексов.

crisis_funny

Банковский сектор США невероятно мега раздут и вся стимуляция экономики программой QE3 была стимуляцией банковского сектора. Он же будет самым первым кандидатом на падение, и падать будет отвесно.  Когда это произойдет я не знаю, но знаю что произойдет.
Рекомендую покупать вертикальные Колл Спреды на Direxion Daily Financial Bear 3X Shares (FAZ) сроком в полгода, год и страйком 30-35. Т.е. Покупка Call 30/продажа Call 35 или вся позиция на 5 пунктов выше.

При росте позиции вплоть до 35 или немного раньше на вырученные деньги купить голые опционы Call 50 и выше от 3 месяцев и выше.

Если FAZ пойдет вниз, выкупить проданный опцион Колл со страйком 35, когда он станет стоить 10-20 долларов и оставить длинный опцион Колл со страйком 30 до конца года. Это позволит максимизировать возможную прибыль, если банковский сектор рухнет. И сдается мне это может быть похуже Великой Депрессии 1929.

ETF FAZ находится на мультигодовых минимумах, а экономика США, в частности S&P500, Dow Jones фондовые индексы давно не испытывали коррекции.

Посмотрите на долю финансового (аля банковского) сектора за последние сто лет.

Financial_sector_share_gdp

 

 

 

А здесь показана доля банковских активов от ВВП для различных мировых экономик.banking sector gdp world

А еще можно опубликовать статью в своем блоге:

  Опубликовать в своем блоге livejournal.com     Опубликовать в twitter.com  
Получайте свежие статьи
блога на ваш e-mail!
Вы можете прокрутить страницу вниз и оставить комментарий. Пинг в настоящее время не разрешен.

Ваши комментарии к статье:

ВКонтакте
FaceBook

6 Ответов на “Готовимся к Коррекции Фондовых Индексов.”

  1. Александр:

    Добрый день
    А я правильно понимаю, что стратегия не сработает, если цена резко станет больше 35 $, т.к. Наш проданный колл-опцион по 35 $ будет съедать всю прибыль?
    Не лучше ли купить опцион колл +5 пунктов и опцион пут -5пунктов? И если цена пошла вверх, то переставить наш колл-опцион дальше (увеличив количество опционов от прибыли) а если вниз, продать пут опцион и купить коллов по 10-20 долларов для максимизации прибыли в случае обвала.

  2. Здесь вопрос не в том чтобы заработать все деньги на падении, а в том как уменьшить риск в случае неудачи и максимизировать прибыль — в случае удачи.
    Я думая в вашей комбинации соотношение риск/прибыль будет хуже.
    Продавать путы на инструменты с рычагом можно только в случае если вы готовы купить акции в случае вхождения пута в деньги, что я крайне не советую.

  3. Александр:

    Еще вопрос — если мы покупаем опцион длинный (на пол года) и цена, допустим, через три месяца ушла сильно выше страйка. То даже через три месяца мы сможем реализовать опцион, или мы должны ждать даты реализации опциона (шесть месяцев).

    И вот что нашел еще относительно FAZ и TVIX.
    «ETFs and ETNs are fairly vanilla products, they do what they’re supposed to do, track performance of an index, future etc.
    All that changes with these levered ETFs & ETNs. With those the price resets every single day. As a result, if you hold during a 30 percent market move that unfolds over 3 to 6 months, the levered ETF or ETN will NOT track that change.
    It’s that daily reset that makes these levered products not suitable for long-term investing. They are great for short-term hedging, or for adding alpha to your day trading, but not for long-term holding!»
    Можете прокомментировать, что здесь имеется ввиду? Я так понимаю ключевое, что цена «сбрасывается» каждый день, но я тогда не понимаю, как вообще все это работает:)
    Спасибо!

  4. 1) Опционы не надо исполнять, их просто можно продать по более высокой цене.

    2)FAZ и TWIX это скользкие продукты и отслеживают индексы только на дневной основе. В долгосрочном плане их графики могут не совпадать с индексами которые они отслеживают. Инструменты с рычагом сбрасываются каждый день и если их держать 3-6 месяцев втечение которого рынок двинется на 30%, эти инструменты не покажут данное изменение. И это я могу Вам подтвердить на практике.

  5. Александр:

    А какая может быть разница с реальным движением?

    И можете прокомментировать ETN на волотильность CVOL
    http://etfdb.com/etf/CVOL/?domain=etfdatabase&display_ice=&enabled_ice_exchanges=&sym=CVOL&studies=Volume;&cancelstudy=&a=M#charts

    Сейчас он стоит 1,38$, в 2011 стоил 1100$. Соответственно при кризисе вроде как он взлетит и сильнее FAZ и сильнее TVIX. Какие здесь могут быть подводные камни, если покупать в качестве страховки от кризиса опцион на него?

  6. похоже он проходил обратные сплиты. И вообще по моим наблюдениям все производные на волатильность лучше напрямую не покупать. Можно много потерять.
    Поскольку опционы VIX оцениваются исходя из стоимости фьючерсов нв VIX а те в свою очередь торгуются с премией (контанго) по отношению к ближним месяцам, все производные инструменты на VIX, любые ETN, ETFs всегда должны падать во времени при неизменной цене на сам индекс VIX.
    Резюме: покупайте либо опционы на викс, либо на производные, но только не сами производные на викс напрямую

    При росте волатильности ваш инструмент не взлетит до былых высот — к сожалению этом миф

Оставьте Сообщение