Как Нажиться и Заработать Миллион на Мировом Кризисе

direxion

Я провел некоторые изыскания нескольких десятков финансовых инструментов и сегодня я расскажу о том, как покупая недорогую страховку в $200 каждый год для своего инвестиционного портфеля, можно превратить ее в $45 000, как это было во время кризиса в Августе 2011, когда США впервые в истории даунгрейдили ведущие рейтинговые  агенства S&P 500, Moody’s и в $3 000 000 как это было во время ипотечного кризиса в 2007-2008 годах.

Еще полгода назад я провел детальное исследование индекса VIX, который измеряет волатильность (изменчивость) одного из ведущих индексов акций 500 ведущих компаний в США — S&P 500.

Говоря простыми словами, VIX взлетает во время финансовых проблем, когда инвестора начинают нервничать и цены акций падают. Не буду вникать в технические детали в этой статье, может как нибудь расскажу о нем в последующих.

Совсем недавно, я обнаружил еще более интересные и экзотические финансовые инструменты с ,большим кредитным плечом.

Начнем с ETF фонда SPXS Daily SP500 Bear 3X — обратный S&P 500 плюс с мультипликатором Х3. Если S&P 500 падает на 1%, то SPXS взлетает на 3%. Данный индекс был создан Direxion - провайдером различных ETF фондов для обычных и институциональных инвесторов. Direxion был основан в 1997.

ETF фонды с кредитным плечом часто подвергаются реверсным сплитам (reverse split) или деноминации, когда из обращения изымается определенное кол-во акций и цена индекса поднимается или опускается например в 3-10 раз. Это делается тогда когда из-за очень низкой цены фонд не соответствует требованием биржи или наоборот — из-за очень высокой цены не по зубам обычным инвесторам.

Ну да ладно. Давайте поговорим о самом интересном. Взгляните на график SPXS и обратите внимание на отметку в 3289.5 в ноябре 2008.

SPXS Monthly Chart

Это цена, до которой поднялся этот индекс во время кризиса 2008 и примерно до 250 во время кризиса 2011. Текущая цена медвежьего индекса SPXS $49. Получается в 2011 он поднялся в 5 раз, а в 2008 — в 67! Это то, что мы ищем. Если случается кризис, акции SPXS взлетают до небес и чем выше, тем лучше для нас.

Но погодите, ведь во время финансовых кризисов страдают больше всех обычно финансовые структуры, такие как банки, ипотечные и кредитные институты. Я провел некоторые исследования и обнаружил что есть междвежий, т.е. обратный индекс финансовому индексу Russell 1000® Financial Services Index и он тоже предоставляется Direxion, Называется он Daily Financial Bear 3x и имеет биржевой тикер FAZ. Взгляните на его график

FAZ Monthly Chart

в 2008 он поднялся до 40372, тогда как текущая цена около 31 доллара за акцию после посделнего ревесного сплита. Это более чем в 1000 раз!

Если бы вы купили полугодовой опцион Колл со страйком 66 за $45 как раз перед кризисом, вы бы заработали около 3 миллионов. Взгляните на профиль риска этой опционной позиции, платформы ThinkorSwim

FAZ 66 Jan 14 0.45 Call Risk Profile

Я обвел красным слева цену индекса на уровне 40 000 и справа цену двух коллов при достижении этой цены, которая приближается к 8 млн долларов. Конечно я сбросил временной распад позиции, но при страйке 66 и достижении ценой 40 000 это несущественно.

Какой же вывод следует из этого анализа?

Можно взять себе за правило покупать 2 опциона колл за $80-100 каждые 150 дней или раз в год, можно выбрать и другие страйки и цены.  Мы получаем очень дешевую страховку в 200 долларов в год за возможность заработать $45 000 во время кризиса 2011 года и почти $8 000 000 во время кризиса 2008.

Никто не знает, какой будет следующий кризис и когда он наступит.

Я конечно опущу процесс ведения данной позиции если она станет прибыльной, ведь никто не знает до какой отметки взлетит индекс при «конце финансового света», можно ведь закрыть его преждевременно или наоборот — надеяться на дальнейший рост и упустить нужный момент. Поэтому 7.9 миллиона это максимальная теоретическая прибыль. А реальная — где-то $20 000 — 40 000.

Чем не дешевая лотерея-страховка для вашего портфеля акций? :) Чем не умная спекуляция с соотношением риск прибыль 1:200-1000?

Посмотрите на индекс S&P 500. Как долго он еще будет расти? Никто не знает, но мне и не надо знать. Я вкладываю 0.10% своего портфеля в покупку данных страховок раз в полгода на случай форс мажора или черного лебедя, как его называют трейдеры.

SP500

А еще можно опубликовать статью в своем блоге:

  Опубликовать в своем блоге livejournal.com     Опубликовать в twitter.com  
Получайте свежие статьи
блога на ваш e-mail!
Вы можете прокрутить страницу вниз и оставить комментарий. Пинг в настоящее время не разрешен.

Ваши комментарии к статье:

ВКонтакте
FaceBook

Оставьте Сообщение